Как рассчитываются и что означают параметры в журнале сделок

В предыдущих статьях мы уже разобрали зачем нужен журнал сделок и как его вести на нашем сайте. В нем достаточно большое количество различных параметрах, в которых некоторым будет сложно разобраться. Для полноценного ведения дневника трейдера необходимо в них ориентироваться. В данной статье мы расскажем как они рассчитываются и что означают. Начнем с данных необходимых при внесении сделки.

harakterisitki-jurnala.png

Журнал сделок: параметры при внесении сделки

  • Тикер - название инструмента. Может содержать в себе цифры и символы.
  • Дата входа - время и дата входа в позицию. По ней в дальнейшем считается день недели, месяц и год. Это необходимо учитывать тем кто торгует в среднесрок или инвестирует.
  • Дата выхода - время и дата выхода из позиции. Не может быть раньше чем дата входа.
  • Направление - лонг (покупка) или шорт (продажа).
  • Цена входа - цена входа в позицию. Если позиция набиралась в несколько частей, то можно указать среднюю.
  • Цена выхода - цена выхода из позиции. Если выход из позиции был несколькими частями, то можно указать среднюю.
  • Объем - объем позиции. Рекомендуется указывается в акциях, количестве валюты или криптовалюты для автоматического подсчета Gross и Net.
  • Комиссия - изначально отрицательное число. На некоторых рынках может быть положительной при торговле лимитными ордерами. При отсутствии комиссии необходимо убрать знак “-”.

Рекомендуем прочитать нашу статью про ордера на финансовых рынках.

  • Gross - результат в сделке без учета комиссии. Автоматически рассчитывается на основании цены входа/выхода и объема. Можно самостоятельно указать значение. Точная формула для лонга: (Цена выхода - Цена входа) * Объем = Gross. Для шорта: (Цена входа - Цена выхода) * Объем = Gross
  • Net - результат в сделке с учетом комиссии. Рассчитывается автоматически по формуле: Gross - Комиссия = Net. Можно самостоятельно указать значение.
  • Причина входа - необходимо добавить причины входа и затем выбирать подходящую. Можно самостоятельно добавлять и удалять варианты.
  • Причина выхода - аналогично причинам входа.
  • Оценка - выбирается значение от 1 до 5.
  • Скриншот - можно загрузить с компьютера или добавить по ссылке.
  • Комментарий - можно написать свои мысли по конкретной сделке.

Я рекомендую заполнять полностью все эти пункты для того чтобы сделку можно было проанализировать в дальнейшем по максимуму.

svodnayai-jurnala.png

Журнал сделок: сводные данные

Теперь переходим во вкладку графики. Первым делом мы попадаем в сводную таблицу, в которой большое количество различных показателей. Далее рассмотрим подробнее каждый из них.

  • Текущий депозит - учитывает вложенные и выведенные средства, а также Net.
  • Вложенные средства - изменение депозита при указании положительного числа. Необходимо для расчета параметра “Общая доходность”.
  • Выведенные средства - изменение депозита при указании отрицательного числа. Необходим для расчета параметра “Общая доходность”.
  • Общая доходность - параметр, отображающий доход в %. Рассчитывается по формулам:
    (Net/Вложенные средства)*100% - доходность за день.
  • Net - результат по Net за определенный день.
  • Вложенные средства - вложенные средства за определенный день. Доходность за день 0 + доходность за день 1 + доходность за день n = общая доходность
    Важно понимать что доходность зависит от вложенных средств, в случае изменения депозита при равном Net будут разные значения доходности.
  • Gross - общий результат без учета комиссии. Сумма Gross всех сделок.
  • Net - общий результат с учетом комиссии. Сумма Net всех сделок, а также Gross - сумма комиссии.
  • Сумма комиссии - сумма комиссий за все сделки.
  • Всего сделок - общее количество сделок.
  • Прибыльных сделок - количество прибыльных сделок и % от всех сделок. Прибыльная сделка считается при Net > 0.
  • Убыточных сделок - количество убыточных сделок и % от всех сделок. Убыточная сделка считается при Net < 0.
  • Безубыточных сделок - количество безубыточных сделок и % от всех сделок. Безубыточная сделка считается при Net = 0.
  • Соотношение количества прибыльных сделок к количеству убыточных - количество прибыльных сделок деленное на количество убыточных сделок.
  • Сумма прибыльных сделок- сумма Net всех прибыльных сделок.
  • Сумма убыточных сделок - сумма Net всех убыточных сделок.
  • Профит - фактор - сумма прибыльных сделок разделенная на сумму убыточных сделок.
  • Средняя прибыльная сделка - сумма прибыльных сделок разделенная на количество прибыльных сделок.
  • Средняя убыточная сделка - сумма убыточных сделок разделенная на количество убыточных сделок.
  • Максимальная прибыльная сделка - максимальный результат по Net в сделке.
  • Максимальная убыточная сделка - минимальный результат по Net в сделке.
  • Среднее время нахождения в прибыльной сделке - среднее время от входа до выхода из прибыльной сделки.
  • Среднее время нахождения в убыточной сделке - среднее время от входа до выхода из убыточной сделки.
  • Среднее время нахождения в безубыточной сделке - среднее время от входа до выхода из безубыточной сделки.
  • Общее время нахождения в сделке - среднее время от входа до выхода из сделки.
  • Short сделок - количество шортов и их процент от всех сделок.
  • Прибыльных Short сделок - количество прибыльных шортов (Net>0) и их процент от всех шортов.
  • Long сделок - количество лонгов и их процент от всех сделок.
  • Прибыльных Long сделок - количество прибыльных лонгов (Net>0) и их процент от всех лонгов.
  • Проторгованный объем - сумма проторгованного объема. Считается при входе и при выходе из сделки. То есть при позиции на 100 акций, проторгованный объем будет 200 акций.
  • CPS (cent per share) - цент на акцию. Параметр показывающий заработок на акцию. Считается по формуле Net / проторгованный объем = CPS.
  • Всего дней - сумма дней в которые была совершена хотя бы одна сделка.
  • Прибыльных дней - количество дней закрытых Net > 0 и их процент от всех торговых дней.
  • Убыточных дней - количество дней закрытых Net < 0 и их процент от всех торговых дней.
  • Текущая просадка - считается как разница между максимальным результатом по доходности и текущей доходностью.
  • Абсолютная просадка - минимальное значение общей доходности.
  • Максимальная просадка - наибольшее значение между положительным и отрицательным экстремумом общей доходности.
  • Максимальный убыточный день - максимальный отрицательный результат по Net за один день.
  • Максимальный убыточная неделя - максимальный отрицательный результат по Net за одну неделю.
  • Максимальный убыточный месяц - максимальный отрицательный результат по Net за один месяц.

Сводная таблица покажет общие данные, которые можно показать инвестору или друзьям.

grafiki-jurnala.png

Журнал сделок: что показывают графики

  • График доходности - отражает суммарную доходность. Можно выбрать построение по дням, неделям, месяцам или годам.
  • Изменение депозита - отражает изменение депозита. Можно выбрать построение по дням, неделям, месяцам или годам.
  • Net - Gross суммарный - отражает суммарный Net - Gross. Можно выбрать построение по сделкам, дням, неделям, месяцам или годам.
  • Net - Gross - отражает Net - Gross по сделкам, дням, неделям, месяцам или годам.
  • Математическое ожидание - отражает суммарное математическое ожидание. Можно выбрать построение по дням, неделям, месяцам или годам.
  • CPS - отражает суммарное CPS. Можно выбрать построение по дням, неделям, месяцам или годам.
  • График зависимости результата от объема - позволяет оценить результаты в зависимости от объема сделки.
  • Нормальное распределение - распределение результатов по Net в сделках в определенных диапазонах и их количество.
  • Соотношение количества прибыльных сделок к убыточным по датам - отображает соотношение по каждому дню.
  • Общее соотношение количества прибыльных сделок к убыточным - отображает общее соотношение.
  • График результатов по направлениям - позволяет оценить результаты отдельно по лонгам и шортам.
  • График результатов по инструментам - позволяет оценить результаты по каждому отдельному инструменту.
  • График результатов по дням - позволяет оценить результаты по каждому дню недели. Учитывается дата входа.
  • График результатов по часам - позволяет оценить результаты часам входа в сделку.
  • График результатов по причинам входа - позволяет оценить результаты по каждой отдельной причине входа.
  • График результатов по причинам выхода - позволяет оценить результаты по каждой отдельной причине выхода.
  • График результатов по оценка - позволяет оценить результаты по 5 шкале оценок.

Как видите графиков достаточно много и они наглядно показывают результаты.

zakluchenie-parametri.png

Журнал сделок: заключение

В журнале сделок присутствует большое количество различных параметров, которые помогут качественно проанализировать свои результаты. На мой взгляд это наиболее важные и необходимые инструменты необходимые трейдеры в работе. Они максимально универсальны и подойдут для любого рынка и стиля торговле. Попробуйте начать вести свой журнал сделок и затем проанализировать свои результаты. Уверен в том, что многим это позволит сократить количество убыточных сделок, тем самым повысив доход от трейдинга.

(5 / 2)
12:00
276
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!